Статья о загрузке внутридневных котировок от поставщика данных IQFeed на языке Python опубликована в блоге www.quantstart.com. DTN IQFeed — популярный вендор, поставляющий данные со многих американских и европейских рынков по широкому спектру инструментов. Тем трейдерам, кто практикует алгоритмическую торговлю на зарубежных площадках или использует данные с них для поиска корреляций с российскими активами, будет очень полезен нижеследующий перевод.

С IQFeed возможно получение данных через сокет соединение к локальному серверу IQLink, который предоставляется при создании аккаунта у этого поставщика данных. В этой статье мы будем использовать потоковое сокет соединение на языке программирования Python для буферизации  данных и создадим файл CSV с внутридневной маркет датой для американских акций.

( Читать дальше )

  
 Для разработки и тестирования автоматических торговых программ необходима качественная маркетдата. В ее состав входят данные по всем сделкам в течение торговой сессии и снэпшоты книги заявок (стаканов), транслируемые биржей с определенным интервалом (либо поток всех биржевых заявок — так называемый ордер лог). Каждая сделка и каждый снэпшот должен записываться с временной меткой — тем моментом времени, когда событие произошло. Временная метка должна иметь точность до миллисекунд, чтобы была возможность тестирования высокочастотных систем. Если биржа не предоставляет время с такой точностью, значит нужно отмечать запись локальным временем с необходимым разрешением. Данные можно писать в обычный текстовый файл или базу данных. Как правило, для быстрых тестов удобнее текстовый файл — можно управлять считыванием самостоятельно, с кэшированием в память, и не нужно зависеть от быстродействия базы данных.

( Читать дальше )

Существует класс алгоритмов, основанных на корелляции цен активов на разных рынках. Для того, чтобы исследовать такие корелляции, например, между американским и российским рынком, необходимо иметь доступ к данным в реальном времени с западных бирж, поставку которых предлагают специальные провайдеры за довольно существенную плату.Однако, есть возможность использования вместо платного датафида парсинг данных real-time с сайта Google Finance. На таких данных высокочастотную стратегию, конечно, не построить, но для более медленных стратегий такой способ вполне подойдет. Впрочем, на высоких частотах сильной корелляции с американцами уже давно нет, и HFT алгоритмы с такой идеей не работают, а вот на длинных промежутках времени есть очень широкое поле для исследований.  Как осуществить получение данных с Google Finance рассмотрено в блоге 

( Читать дальше )